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法兴银行声明实行55亿欧元资本充实方案

发布时间:2020-03-26 14:36:29 阅读: 来源:加油机厂家

法兴银行巨额损失

法兴银行(SocieteGenerale)遭遇法国史上最大的金融欺诈案,一名期货交易员的虚假交易令这家法国第二大银行损失了约71亿美元。

法兴银行此举是为了满足《新巴塞尔协议》的银行资本充足率不得低于8%,如不满足此要求,该行可能面临破产的风险。该行预期,2007年净收入将达到 6亿至8亿欧元,已包含上述欺诈交易的损失和美国住房抵押及信用保险的相关资产减记,拟按其目标支付率的45%派发2007年的股息。

法国兴业银行致信,发表如下声明:

法国兴业银行集团在其他市场业务中的一个分区发现一宗重大交易欺诈事件。

本集团预期2007年净收入1将达到 6亿至8亿欧元,已包含上述欺诈交易的损失和美国住房抵押及信用保险的相关资产减记。集团拟按其目标支付率的45%派发2007年的股息。

受此欺诈交易事件的影响和进一步增强集团资本基础的需要,本集团决定实行55亿欧元连带优先认购股权的资本充实方案,该融资方案已获得银团承销。

在欺诈交易事件上的损失以及隐瞒的交易头寸

法国兴业银行集团(以下简称“集团”)近日内部发现一宗在金额和性质上都非常严重的欺诈交易:一名从事欧洲股指期货普通对冲交易的交易员于2007年至2008年在超越其权限的情况下建立了大量伪造交易头寸。该交易员之前曾在银行的中台部门工作,利用其在之前岗位工作中积累的丰富经验,通过精心设计虚构交易,隐藏了这一巨额的违规头寸。

该欺诈行为于2008年1月19日至20日被发现,针对此事件的调查随即展开,目前并无剩余敞口。为了保持市场诚信及对集团股东利益负责,本集团已决定在可行情况下尽快关闭这些伪造头寸。由于该欺诈交易中持仓规模巨大,且目前市场整体环境不容乐观,此项欺诈交易给集团造成了49亿欧元的损失。本集团已决定将该笔损失计入2007年税前收入。

通过对该交易员负责仓位的审查和对该交易员所在部门负责的全部持仓的彻底分析,现已确认该欺诈交易事件为独立之例外事件。该交易员已承认了其欺诈行为并被停职,目前正在解聘过程中。管理该交易员的主管人员也将离开本集团。

与美国住房抵押担保证券、债务抵押债券和信用保险有关的额外冲销

本集团将会在2007年4季度再次计提20.5亿欧元资产减值,包括下列各项:

Ø与美国住房抵押贷款风险投资有关的11亿欧元;

Ø与美国信用保险风险敞口有关的5.5亿欧元;

Ø与上述风险有关的未分配额外拨备的4亿欧元;

美国住房抵押贷款风险

本集团在美国住房抵押贷款市场中敞口风险主要包括无对冲的住房抵押担保证券的最高券次债务抵押债券的组合。鉴于美国住房贷款危机的不断恶化,本集团将会在2007年4季度实行11亿欧元的资产冲销。与所处位置的ABX指数的估值水平保持一致。本集团的审计人员已审查相关模型与参数一致性。

该住房抵押贷款证券投资组合(截至2007年9月30日:5.5亿欧元)为直接按照市场参数估值,目前已经被对冲、摊销或出售。截止到2007年底,剩余风险敞口约为3500万欧元。

美国信用保险风险

本集团资产负债表上的其他资产类受益于美国信用保险提供的信贷提升。若对相关资产组合套用对以无对冲债务抵押债券标的组合应用的相同压力测试方法,本集团将在2007年4季度计提5亿欧元的资产减值。此外,另减记5,000万欧元资产价值以消除全部的ACA相关敞口。

本集团2007财政年度净收入预计

凭借过去十年间集团发展策略和业务模型的稳健性及多元化,预计本集团的其他业务领域在2007年将实现良好的利润指标:

Ø预期法国本土网络2007年的全年收益增长为+4.7%(不计及PEL/CEL拨备及Euronext资本收益),并且保持稳定的净利息收入和更低的成本收益比率

Ø国际零售银行事业部表现仍然非常强劲(年度净利润同比增长约40%),得益于过去数年实行的发展策略,并在高增长市场中保持高活力的竞争优势

Ø本集团的其他业务领域也预期实现良好收益,特别是金融服务事业部(年度净利润同比增长约14%)和私人银行事业部(年度净利润同比增长约35%)

Ø本集团资产管理事业部在2007年对集团的净收入贡献降低,缘于向动态金融市场基金的客户提供流动资金(2007年第4季度减及或最终亏损2亿欧元)

Ø最后,在2007年第4季度,集团中心事业部出售股票组合获得资本收益接近3亿欧元(税前)

综上所述,企业与投资银行事业部在2007年预期产生税后亏损约为23亿欧元,集团本身在2007年度的净利润为6亿至8亿欧元。

集团董事会已于2008年1月23日开会并审阅了2007财政年度的预期财务数据,拒绝了集团董事会主席Daniel Bouton的辞职申请,并重申了董事会对Daniel Bouton及集团管理层的信心。董事会希望Daniel Bouton领导集团重新走上利润增长的正确轨道。由提名委员会主席和审计委员会主席及独立董事组成的委员会将会负责监察恢复过程。

本集团将于2008年2月21日正式发布集团2007财政年度业绩。

55亿欧元的资本充实方案

为增强本集团的资本状况,董事会已决定实施55亿欧元连带优先认购股权的资本充实方案,该方案由摩根大通银行和摩根士丹利全额承销。该融资方案预期可提升本集团的一级资本充足率至8.0%,符合收购俄罗斯罗斯银行的要求。

集团董事会同时建议拟按本集团目标支付率的45%派发2007年的股息。

董事会和集团管理层对法国兴业银行的盈利能力及各事业部的经营能力充满信心。

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